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    善用回測 檢視選股策略勝率

    撰文者:XS策略平台團隊 2018-11-01 瀏覽數:9,322
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    團隊把這個腳本拿去回測台股中所有的個股,回測的時間是2008年9月17日到2018年9月17日,並且設定持有期間為10天就賣出。我們發現回測的結果並不好,勝率只有41.07%,重點是,因為最大虧損的幅度太高,使得總報酬率為-77.67%。

    團隊嘗試著用不同的天數去回測,勝率也差不多落在4成左右,而且平均報酬都是負數。

    案例2》MACD轉正
    MACD是技術指標中,相對反應較不靈敏的指標,通常用來波段操作,原理是應用兩條速度不同的平滑異同移動平均線(EMA),計算兩者之間的差離值(DIF),並且對差離值做指數平滑移動平均,即為MACD。

    換句話說,MACD是透過長期與短期的移動平均線,即將要收斂或發散的徵兆,來判斷買賣股票的時機與訊號。

    MACD指標多會使用柱狀圖來觀察(柱子=快線DIF-慢線MACD)。當柱子由負轉正,視為做多的訊號。

    團隊將MACD由負轉正寫成選股策略後回測,結果勝率僅有40%左右,總報酬率還是-17.81%,而且我們回測的時間已經縮短到這2年的多頭期間。光靠這個指標選股,就算大盤一直漲,可能還是賺不到錢,說不定射飛鏢來選股,賺的搞不好還比較多。

    案例3》日KD黃金交叉
    日K線的KD指標黃金交叉,是不少投資人使用的策略。KD指標是使用RSV的加權移動平均所計算的數值。RSV數據表達的是「與最近幾天(常用參數為9天)相比,今天的股價是強或弱」。

    而投資人常用的KD指標黃金交叉,是指9K值由下往上穿越9D值,視為買進訊號。團隊也用這個數值來回測這2年的多頭市場,結果是,出現的訊號太多次,導致手續費過高,而且勝率不高,也很難賺到錢(詳見圖2)。

    將上述常見的3種選股策略進行回測,團隊的結論是,天下沒有白吃的午餐!如果這些耳熟能詳的選股法可以獲利,市場怎麼可能只有2成的投資人賺到錢,真的想要在股市生存,一定要有自己設計選股條件的能力,加上回測的幫助,以挑出符合自己交易風格的選股策略,才能在股票市場中存活下來。

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