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    Smart智富密技第86期

    期貨篇4》

    掌握自營商布局習性 提高個股期貨當沖勝率

    撰文者:林帝佑2016-11-25
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    權證投資圈中鼎鼎大名的權證小哥,可不是只會投資權證而已!考量資金效率和交易成本,小哥也會利用個股期貨來放大獲利。小哥說,他每天用來交易個股期貨的資金,占可動用資金的3成∼4成,經常超過投資權證的金額。

    小哥在操作個股期貨時,更善用他對權證的熟悉,譬如他知道自營商買賣權證需要避險,就會造成現股股價的波動,或者摸清自營商沖銷的習慣等,讓整體的勝率更高。不論個股期貨的當沖或波段,小哥都有不錯的成績。

    以當沖來說,小哥分享了一場近期打下的漂亮戰役。在8月時,他操作群聯(8299)的個股期貨,當天沖銷讓他獲利將近40萬元,幾乎等於小資族1年的薪水,如果以投入的原始保證金換算,獲利高達6成以上。

    善用期貨槓桿、當沖的優勢,你也能日進斗金。要如何選出個股期貨的當沖標的?如何抓進場、出場點呢?以下是小哥做個股期貨的當沖心法。

    找標的》看自營比,挖出股價波動大個股
    股價要有波動、買賣要有人接手,操作個股期貨當沖才能順利。如果隔天要做當沖,今天就要先選出當沖的標的。小哥表示,他會參考「自營比」和「成交量」2指標來找出標的,隔天再以期貨正逆價差和價差比的狀況進一步判斷是否進場。

    指標1》自營比的絕對值>10%
    所謂的自營比就是自營商個股買賣超張數,占個股成交量的比重。由於自營商發行權證是和投資人成對作的關係,也就是當投資人賺錢、自營商一定賠錢;當投資人賠錢、自營商一定賺錢,因此,假設自營商賣出認購權證後,就會從現貨市場買進權證的標的股進行避險。

    自營商的避險動作會造成股價波動,因此,小哥會觀察自營比的絕對值大小,來找出股價相對波動較大的投資標的,同時能判斷出多空的方向。小哥分析,當某檔個股自營比為正值,且大於10%,表示隔日的賣壓大,就做空;當某檔個股自營比為負值,且絕對值大於10%,譬如-11%、-15%時,隔日就做多。

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