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    《機率陷阱》書摘

    比諾貝爾獎贏家更厲害的投資組合

    撰文者:捷爾德‧蓋格瑞澤
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    簡化到底要做到什麼程度,可以依照下列3種情況來決定。首先,未知的因素愈多,我們就該盡可能把事情簡化。未知變因若是不多,那麼複雜的做法反而行得通。因為股市當中有太多未知的變因,所以像1/N這種簡單的法則就很好用。

    第2,當眼前的選項愈多,就愈該把事情簡化。而當選項很少時,就可以使用較複雜的策略。其中原因在於,複雜的做法通常需要估算各項風險因子,所以選項愈多,要估算的風險因子也跟著多,估算錯誤的機會也愈大。相較之下,1/N資產配置策略並不受到任何選項的干擾,因為它不需要靠大量的歷史數據分析。

    最後,歷史數據愈多,就愈能適用複雜的模型。就像我們剛剛提到的,如果能掌握500年的股市數據,那馬科維茨的投資策略就會很成功。當然,各種不同的變因也會相互影響:如果你要選的基金只有25檔,而不是我們剛剛說的50檔,那麼250年的歷史數據就已經夠用了。這樣你應該能夠了解少即是多的概念,還有要如何把事情簡化了。(本文摘自第5章)

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