市場上並沒有零風險的投資，ETF也不例外，統計到2015年9月中為止，在台灣共有33檔ETF掛牌上市，也有管道提供投資人買賣國外ETF。在各種不同區域、不同追蹤指數的ETF之中，投資人做決策前應先了解自己的投資目標，與ETF的方向是否一致。
然而下單之前，許多人因為ETF投資的是「一籃子股票」，相對穩健，認為只要跟著指數的趨勢做，便能輕鬆獲利。其實成交量與折溢價，也是購買ETF時不可忽略的關鍵指標。投資人能夠利用這2項指標進一步篩選出合適標的，也降低可能買錯的風險。
致勝關鍵
1 成交量》排除具流動性風險的ETF
ETF交易活絡的程度也是評斷風險的指標之一。第一步可先挑選成交量較大的ETF作為投資標的較佳。由於成交量過小，該ETF流動性容易太低，可能會遇到想買買不到、想賣賣不掉的窘境。
以恒生指數股票型基金（0081）為例，由於該ETF成交量偏低，有時候甚至掛零，且長期處於折價，在證交所多次公告為注意證券後，仍未有明顯改善。證交所便於2015年8月20日至2015年9月2日對該ETF做出處置措施，包括延長撮合時間、停止信用交易，買賣之前投資人需要簽署風險預告書等。對於手中持有該ETF或欲購買的投資人，交易上都造成一定影響。
當然，利用成交量的大小可判斷出部分流動性不佳的ETF，但其並非衡量流動性的唯一指標。投資人也可以藉由「最佳5檔」觀察ETF價量的變化。當最佳5檔的報價量夠多，或報價具連續性且密度高，該ETF即具備一定的流動性，才能容納市場上完整的買賣需求。
而一檔ETF的報價量是否夠多，或報價密度是否夠高，關鍵就在於該ETF發行商是否積極造市。因此新手剛進入ETF市場，最簡單的方法是選擇有大量發行ETF的業者所推出的ETF。