掌握4大方向，獲利輕鬆入袋凡事豫則立，不豫則廢。想成為成功的選擇權交易者，事前的準備絕不可或缺。事前的準備工作可分成事務性的雜項準備及策略性的規畫準備2大方面。前者的工作較單純容易，後者則為交易是否成功的關鍵。茲分述如下：事務性的雜項準備包括開戶及建置交易設備。選擇權的交易場所雖然在交易所，但交易者都必須透過經紀商（Brokers）才能完成下單交易。在台灣，不論從事國內外選擇權交易，可找一家期貨經紀商（註27）開戶。開戶時須攜帶雙證件（如身分證、健保卡）親至經紀商營業處填妥相關資料、談妥手續費、取得保證金帳戶帳號及下單操作軟體。經紀商審查交易人的相關資料後，若無重大金融違約紀錄，即可開始交易。交易者下委託單前，必須先將足夠的保證金（若為賣方）或權利金（若為買方）及交易成本存入保證金帳戶，所下的委託單才會被接受。
有些股票經紀商亦可開戶，但最好選期貨經紀商開戶，因股票經紀商終究還是要透過期貨經紀商下單，因此手續費可能較貴。
至於建置交易設備，對個人交易者而言，從最簡單的手機、平板電腦、筆記型電腦下單，以至利用個人電腦組合，均無不可。但長期而言，欲成為專業、成功的交易者，不論個人或法人都須建置完善的交易作業平台（Trading Station，詳見圖2），包括硬體（主機、多重顯示器（MultipleMonitors））及作業系統軟體，可提供相關資訊（如各地區重要指數、即時重要政經新聞、資料查詢）及從事各種分析，包括交易策略損益分析（如損益圖、最大獲利及機率、最大損失及機率、損益兩平點、保證金，詳見圖3）、波動率分析（實現的、隱含的、波動率期間結構（TermStructure of Volatility））、技術分析（如移動平均線、隨機指標（KD）、相對強弱指數（RSI）、恐慌指數（VIX））、敏感度分析（如Delta、Gamma、Vega、Theta）等。