漲逾6日EMA上線屬強
跌破6日EMA下線為弱
我剛提到， 我是看台指期「強與弱」建倉，但怎麼樣叫強、怎麼樣叫弱？
我使用的是6日移動平均線（MA）來看台指期的強與弱，為什麼使用「6」日，這是因為週選擇權是由週三到下週三結算，共有6個交易日，週選擇權的交易頻率會影響期貨與選擇權的價格，加上我使用起來覺得很順手，就一直使用6日移動平均線。
在做太極式建倉法時，我會將6日移動平均線分成2條線，當漲超過6日移動平均線的上線就算強，我就建立看多的選擇權部位；跌破6日移動平均線的下線就算弱，我就建立看空的選擇權部位。
6日移動平均線不是只有1條？ 怎會有2條？ 我之前在《Smart智富》的盤後同學會分享的時候，絕大多數坐在台下的學生馬上就會提出這個疑問，因為這是我自己自創的2條線，我在市場上從來沒有看過有人這麼使用。要知道6日移動平均線為何能變成2條猶如軌道盤的線嗎？且先聽我簡單解釋均線的概念：
1.依計算方式不同，均線可區分3種類：很多人都只知道移動平均線是過去幾天的價格平均數，但很多人不知道，移動平均線因為計算方式不同，有3種分類：簡單移動平均線（SMA）、加權移動平均線（WMA），以及指數移動平均線（EMA或EWMA）。除此之外，甚至還有將交易量加權計算進來的移動平均線。
這3種移動平均線，市場上最常使用的是簡單移動平均線，而我使用的是第3種指數移動平均線（EMA），它的特色是在計算移動平均線的時候，愈近的日期給予較大的加權，各數值的加權影響力隨時間而指數式遞減，愈近期的數據加權影響力愈重，但較舊的數據也給予一定的加權值。WMA雖然也是隨日子遠離而遞減，但距離過遠的日子甚至會遞減至零。而我會選擇EMA，是因為在台指期對加權的影響力隨時間呈指數式遞減，愈近期的台指期對加權影響力愈重，但較遠的台指期指數也給予一定的影響，這觀點與選擇權履約價在台指期波動時，價平選擇權的波動程度大於價外選擇權，即便再更遠的價外履約價仍會有些許波動，兩者間有不謀而合的共同點。
上面3種移動平均線的公式網路上都有，若讀者對細節有興趣的，可以自行上網查，這邊就不寫了，我想大部分讀者看到公式就頭昏，其實只要知道怎麼用就足夠了。