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多指標選股:00932、00935

撰文者:謝宜孝 更新時間:2024-01-01 瀏覽數:2,481

在ESG評鑑上則採國內的台灣永續評鑑系統,剔除黑名單與爭議性產業公司後,新成分股得分率必須符合前50%。其他指標如現金股利必須連續3年配息不間斷、市值要大(市值100億元以上或市值排名前300大)、財務體質要穩等……,再依殖利率高低排序選出50檔,並以「等權重」方式給予權重,也就是每檔成分股權重相同。但等權重並非比重完全不動,在每年2次的指數調整期間,成分股權重會因市值變化而改變,指數調整時間一到時就會進行再平衡。

簡單來說,00932投資重點就在於,它是從一群符合ESG規範的企業裡,挑出財務體質好且同時具有高息特性的公司,而等權重的特點能避免ETF偏重單一個股的情況,也能降低單一成分股的波動與風險,是國內目前唯二採等權重設計的台股ETF,同時也是一檔經主管機關認可的ESG型ETF。


00935》採2階段篩選個股,著重公司創新與研發能力

00935是檔以「多元創新科技」為特色的產業型ETF。在選股上,它分成2階段進行,首先是從國內上市櫃普通股中,依FactSet RBICS L6產業分類,挑出符合創新科技產業的企業,且來自這項產業的營收必須占總營收的50%以上,旨在追求核心科技產業的「純度」,也就是挑出那些致力於創新科技產業的公司,這在不少產業型ETF都能看見類似的設定,如半導體ETF、電動車ETF等……。同時,此階段也含有市值、年度永續報告書等篩選。

通過第1階段的個股將晉升至第2階段,篩選會著重研發能力,即「研發費占總營收比重」,會剔除研發費用占比不足2%或比率排行最低的25%個股。同時該階段也納入股價動能和獲利能力表現,最終依市值遞減排序選取50檔成分股,再依市值加權。在權重設計上,00935單一成分股權重不得高於30%、前5大成分股合計不得高於65%。

綜觀地說,00935是以國內股票為主體的產業型ETF,囊括電動車、元宇宙、AI、大數據等多種科技主題,以國內現有的產業型ETF來說,算相對新穎。

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