實務操作》觀察空頭趨勢指標
1 2015年6月1日時,台股期貨的外資未平倉空單口數淨額一下從前一個交易日的5,845口,➊增加約1倍到1萬907口,出現警訊。後續2天外資在現貨市場持續賣超,➋6月3日的未平倉空單口數甚至高達1萬7,841口。
6月1日當天也發現,外資在現貨市場是第2天賣超,且賣超金額比前一天的3億元大幅提高到超過91億元。
2 再從技術線型觀察,6月1日大盤已經正式在60日均線之下,➊KD值也在當日形成死亡交叉,MACD也從紅棒轉成綠棒,並持續擴大。在在都表示大盤波段空頭已經開始,此時便能融券放空台灣50這檔ETF,或是賣出台灣50的股票期貨。
3 經過3日觀察確認後,➊於6月4日開盤以69.8元放空台灣50。本來是沿著5日均線急跌,但很快又是橫盤整理,5日與10日均線交集。➋6月17日KD值轉為黃金交叉,謹慎的人可以先在這邊獲利了結,以收盤價68.5元計算,放空獲利1.9%。➌若等到6月22日突破2條短均線才回補,則仍能微幅獲利0.6%。
4 若是採取買進T50反1,➊於6月4日開盤以18.5元買進,➋6月18日KD值死亡交叉時賣在19.11元,獲利3.3%,優於放空台灣50。
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小檔案_麥克連
出 生:1972年
學 歷:英國倫敦大學MBA
現 職:金融機構主管
投資資歷:15年
使用工具: 股票期貨、融資、台指期等