股票投資術
不懂程式語言也能輕易操作
量化交易4優勢 提高投資勝率
撰文者：楊明峰
更新時間：2024-10-01
瀏覽數：427
圖片來源：達志影像
量化交易不再是工程師的專利！過去想靠程式自動下單交易賺錢，似乎遙不可及，隨著金融科技的日新月異，即使投資人對程式語言一竅不通，也能透過交易軟體平台，輕鬆踏入量化交易的世界。
量化交易是一項運用數據做交易決策的投資方式，透過龐大的數據分析，結合精密的演算法，可創造優異的交易策略，不僅能控制下檔風險，更能帶來穩定的收益報酬。由於量化交易往往運用電腦程式進行自動化交易，又被稱為程式交易。
隨著人工智慧（AI）的快速發展下，愈來愈多的對沖基金、大型機構、專業投資人等，紛紛從傳統的主觀交易模式轉向至量化交易，盼能在瞬息萬變的金融市場中搶占先機。
最廣為人知的量化交易基金，就是美國避險基金公司「文藝復興科技」（Renaissance Technologies）旗下的「大獎章基金」（Medallion Fund），在1988年～2018年的30年間，這檔基金繳出年化報酬率66%的傲人成績，即使扣除管理費，平均年化報酬率仍高達39%以上，遠超過市場平均水準。
量化通（QuantPass）創辦人東尼（Tony，本名劉穎）表示，量化交易其實就是用電腦程式與科技幫助人們進行投資，像是用手機App選股，廣義上也屬於量化交易；但嚴謹來說，量化交易包含接收市場資訊、做出投資決策，以至於達成24小時全自動化交易系統等整個過程。
量化交易最大特點，在於將運用過去大量的歷史數據進行回測（backtesting），來驗證交易策略的獲利可行性後，再將策略直接連接到交易平台上，實現全自動化交易的目標。
交易市場是一場零和遊戲，當愈來愈多人使用量化交易工具，藉此提升勝率與期望值時，如果你還停留在傳統的投資方式，可能使得自己落後其他市場贏家，以下說明量化交易的4項優勢：
1.節省時間：使用零碎時間建立好自動化交易模組，只要做好維運工作，不需要花費大量時間坐在電腦前盯盤，可達到全自動交易，也能獲得時間自由。
2.同時監控多樣標的或商品：投資人若擁有一套好的投資策略，頂多緊盯著1檔到2檔標的進行操作，但透過量化交易，就能一次監控大量標的與不同商品，進而判斷行情。
3.屏除主觀意識：一般人在面對停損或重大投資決策時，往往會克服不了心魔，無法果斷下單，但透過量化交易，即能依照原先設定的決策進出場，減少人為干預與判斷，讓投資更為理性。
4.評估可獲利性：一般人無論透過技術面、財報、基本面等條件選股，最終難免會摻雜個人的喜好進行判斷，往往無法客觀評估可獲利性，但是量化交易中透過回測功能，將可量化的數據輸入進歷史行情中做驗證，可呈現預期損益與期望值，比起憑感覺的主觀交易來說，更加科學化且具邏輯性。
量化交易早年必須砸重金購置硬體設備，同時需要具備科技人才撰寫程式語言，一般來說，僅有大型機構、法人、公司戶等，才有足夠的財力來建構量化交易所需的環境與底層建構，過往進入門檻相當高。
如今隨著時代的演進，更多輔助量化交易的軟體應運而生，一般人縱使不懂程式語言，也可輕易進行量化交易。
目前台灣常見的量化交易軟體工具，包括TradingView、MultiCharts等等。若是熟稔程式語言者，則普遍以Python程式語言編寫金融交易功能，無需付出軟體訂閱費用，但要具備交易知識、程式語言能力，對一般人而言，並不容易（詳見表1）。
您可能有興趣的文章