3.打算在台股指數期貨與現貨間進行套利交易時：永豐投信新金融商品副理章宇傑指出，一旦加權指數ETF與台股指數期貨出現價差時就可套利鎖住價差，不過，現貨與期貨部位也要相當，才能鎖住預期的價差，章宇傑表示，應該以10張ETF，對應一口小台指，或是40張ETF對應一口大台指操作。
章宇傑解釋，由於永豐台灣加權E T F當時定價即是以加權指數二百分之一訂價，若以7,500點為例，一股加權ETF為37.5元，一張1,000股價格為3.75萬元，10張ETF則為37.5萬元。而大台指1點200元，以7,500點指數來看，約相當於150萬元，小台指是大台指的四分之一，1點50元，同樣以7,500點為例，則約37.5萬元。
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永豐台灣加權ETF基金經理人周尚民指出，當期貨與現貨出現正價差或逆價差時，由於期貨和現貨價位會在期貨到期日前逐漸收斂，最後到期日兩者的價格一定會相同，因此只要兩者出現價差，就可透過加權指數ETF與台指期進行套利。操作方式大致如下：
▲如何用ETF與台股指數期貨做套利交易